不管是傳統(tǒng)的銀行還是現(xiàn)在流行的互聯(lián)網(wǎng)金融，風(fēng)控永遠(yuǎn)是其核心。

互聯(lián)網(wǎng)金融近幾年得到了飛速的發(fā)展，它在某些方面其實(shí)是履行了部分銀行的特征，給很多中小企業(yè)和個(gè)人解決了部分貸款的需求。

從字面上來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)金融其實(shí)就是互聯(lián)網(wǎng)+金融的簡(jiǎn)稱，這個(gè)詞語(yǔ)算是屬于中國(guó)特有，其實(shí)就是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的手段進(jìn)行金融的交易，畢竟國(guó)有的金融機(jī)構(gòu)覆蓋人群范圍還是比較狹窄，在交易方式上還是偏重于傳統(tǒng)的線下審核和放款手段?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)很好彌補(bǔ)了這個(gè)缺陷，但是它又面臨著線上交易的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)時(shí)候互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)控模型就顯得十分重要了。

不管是傳統(tǒng)的銀行還是現(xiàn)在流行的互聯(lián)網(wǎng)金融，風(fēng)控永遠(yuǎn)是其核心，因?yàn)樗P(guān)系到客戶財(cái)產(chǎn)安全，能夠決定一個(gè)款互金產(chǎn)品的生死，畢竟這個(gè)是關(guān)系到錢的安全的存在，我個(gè)人從事過(guò)大半年的消費(fèi)金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)控策略有一點(diǎn)了解，今天我們就用一篇文章來(lái)討論下風(fēng)控模型的設(shè)計(jì)方式。

第一、什么是風(fēng)控？

風(fēng)控其實(shí)是包含風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

• 風(fēng)險(xiǎn)管理，它是指如何在項(xiàng)目或者企業(yè)在一定的風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里，把風(fēng)險(xiǎn)減至最低的管理過(guò)程。它的基本程序包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)。
• 風(fēng)險(xiǎn)控制，是指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法,消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性,或者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。所以其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制是風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)環(huán)節(jié)。

其實(shí)，用一句話介紹互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)控模型，其實(shí)就是： 互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控模型就是通過(guò)人為的建規(guī)則 對(duì)用戶的真實(shí)信用進(jìn)行評(píng)估，估算出信用等級(jí)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)給出合理的授信額度，從而識(shí)別和減少在金融交易中存在的交易風(fēng)險(xiǎn)。

第二、風(fēng)控模型的應(yīng)用場(chǎng)景和流程

風(fēng)控模型的應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，只要牽扯互聯(lián)網(wǎng)金融的行業(yè)就缺少不了風(fēng)控模型的存在，從借貸的角度來(lái)看，平臺(tái)要評(píng)估借貸者的個(gè)人征信和還款能力從而保證投資者的收益；從投資者的角度，要保證平臺(tái)的資金安全，從而保證自己的投資或者本金獲得合理的收益和保護(hù)。

另外，風(fēng)控模型在不同的階段體現(xiàn)的方式和功能也不一樣。從資金的角度來(lái)看，風(fēng)控模型是為了評(píng)估用戶還款能力和還款意愿，反欺詐反作弊，防止用戶薅羊毛和保證平臺(tái)安全等功能；從行業(yè)的角度，互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控模型體現(xiàn)在消費(fèi)金融／供應(yīng)鏈金融 ／信用借貸 ／P2P ／大數(shù)據(jù)征信等方面。

第三、風(fēng)控模型的設(shè)計(jì)緯度

風(fēng)控模型的設(shè)計(jì)其實(shí)就是多維度和多角度的設(shè)計(jì)方式，這里我們就簡(jiǎn)單的通過(guò)一個(gè)對(duì)于線上借貸對(duì)用戶進(jìn)行資質(zhì)審核的模型進(jìn)行舉例子；從下面面的流程我們可以看到，風(fēng)控模型的審核流程一般都是要經(jīng)過(guò)機(jī)器審核和人工確認(rèn)的相結(jié)合的方式。機(jī)器的模型審核同時(shí)大致分為三個(gè)階段，它通過(guò)用戶提交的數(shù)據(jù)，對(duì)用戶的資質(zhì)進(jìn)行審核，最終得到一個(gè)評(píng)分卡的分?jǐn)?shù)。

一般情況下風(fēng)控模型需要過(guò)濾高危地區(qū)的黑名單，因?yàn)樵谑袌?chǎng)上永遠(yuǎn)存在著這么靠金融欺詐而獲利的人群，對(duì)于這類人群只要存在疑慮統(tǒng)統(tǒng)過(guò)濾掉，其次通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的評(píng)分規(guī)則對(duì)用戶提交的個(gè)人信息進(jìn)行評(píng)定，最后輔助一些其他的輸入資料進(jìn)行分?jǐn)?shù)的微調(diào)，最終得到一個(gè)最終的評(píng)分卡的分?jǐn)?shù)。

另外，很多金融公司的風(fēng)控模型的設(shè)計(jì)不管是對(duì)于最終高評(píng)分的用戶還是對(duì)于存疑的進(jìn)見(jiàn)，都需要最后的人工進(jìn)行確認(rèn)。所以說(shuō)，風(fēng)控模型的計(jì)算策略和機(jī)制在一個(gè)公司屬于絕密，規(guī)則出了核心的員工，其他人是不能知道風(fēng)控規(guī)則的。

第四、如果說(shuō)金融產(chǎn)品的核心是風(fēng)控，那么風(fēng)控的核心是什么?

從我個(gè)人的理解的角度來(lái)說(shuō)，答案其實(shí)就是： 信用評(píng)估 + 模型規(guī)則。

信用評(píng)估的基礎(chǔ)來(lái)自于用戶本身的個(gè)人信息和數(shù)據(jù)，這也就是為什么很多小貸的app需要定位用戶的位置，需要用戶訪問(wèn)個(gè)人的通話和通訊錄記錄，需要用戶上傳和填寫海量的個(gè)人信息資料；另外在獲取這些資料之后對(duì)于這些資料的權(quán)重處理，分配不同的權(quán)重審核也是風(fēng)控模型要處理的事情。

總體來(lái)說(shuō)風(fēng)控模型的設(shè)計(jì)主要可以分為以下的幾個(gè)步驟：

第一步就是獲取數(shù)據(jù)

信用評(píng)估來(lái)自于用戶數(shù)據(jù)，模型規(guī)則其實(shí)就是用戶數(shù)據(jù)規(guī)則，信息的緯度也比較廣泛，大致可以分為基本信息／行為信息／信用信息／社交信息和消費(fèi)信息等。

當(dāng)然獲取信息的方式也是千奇百怪，主要的來(lái)源有用戶提交／接口用戶授權(quán)／爬蟲(chóng)／信息購(gòu)買／黑白名單等方法。

?第二步：確定用戶數(shù)據(jù)的變量。

分配變量的計(jì)算權(quán)重 確定用戶變量和分配權(quán)重，這個(gè)階段其實(shí)是在獲取數(shù)據(jù)之前就要考慮的事情，因?yàn)槲覀冃枰ザx用戶去填寫哪些個(gè)人信息。從而通過(guò)人工的定義規(guī)則對(duì)這些信息的權(quán)重和變量進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)然這些權(quán)重和變量并不是一個(gè)人去口頭決定的，這些變量和權(quán)重一般都是公司的某個(gè)權(quán)威和專家進(jìn)行確認(rèn)。

這個(gè)方面，一兩句話講不明白，下面幾張圖是某個(gè)金融機(jī)構(gòu)的一些權(quán)重和變量列表，貼圖大家看看吧！

第三步： 調(diào)整指標(biāo)分?jǐn)?shù)，給出評(píng)分。

在風(fēng)控模型建立的后期，我們必須要輸入個(gè)人信息進(jìn)行模型的測(cè)試，前面我們建立每個(gè)指標(biāo)的評(píng)分規(guī)則，但是我們并不知道這些規(guī)則是否真的適用于市場(chǎng)。這個(gè)時(shí)候我們就必須要進(jìn)行模型規(guī)則的自測(cè)，通過(guò)反復(fù)調(diào)試指標(biāo)分，保證模型準(zhǔn)確性。

第四步：產(chǎn)品上線，進(jìn)行驗(yàn)證。

產(chǎn)品上線進(jìn)行驗(yàn)證其實(shí)是很有風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)時(shí)候是對(duì)風(fēng)控模型的終極檢測(cè)，很多金融產(chǎn)品在上線后大部分都不會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)宣傳。很可能產(chǎn)品的初期都會(huì)吸引一部分攻擊者進(jìn)行瘋狂的進(jìn)件攻擊，我當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)突然有一個(gè)很大的并發(fā)量，最后不得不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行下架處理，所以在金融產(chǎn)品上線的初期我們就必須要考慮到可能出現(xiàn)的危機(jī)，一般來(lái)說(shuō)活體檢測(cè)是能夠過(guò)濾到一大部分惡意欺詐人群的。

產(chǎn)品上線后，對(duì)于真實(shí)的用戶，有很多信用記錄會(huì)明顯影響個(gè)人信用評(píng)分，如延遲付款額度變化、拖延付款時(shí)間的 嚴(yán)重程度、信貸賬戶數(shù)目增減、信貸余額變化、賬齡、最近的查詢記錄等。當(dāng)個(gè)人信用 評(píng)分模型工作時(shí)，它會(huì)從個(gè)人信用檔案中抽取不同因素來(lái)評(píng)價(jià)消費(fèi)者的信用狀態(tài)，一旦 信用記錄中有瑕疵出現(xiàn)，評(píng)分模型就會(huì)度量出瑕疵的大小，直接從現(xiàn)有的分?jǐn)?shù)中扣除, 從而使信用評(píng)分的分值減小一些。

以上的觀點(diǎn)也僅僅是筆者個(gè)人對(duì)于金融風(fēng)控模型設(shè)計(jì)的一些個(gè)人的看法，當(dāng)然對(duì)于真實(shí)場(chǎng)景下的金融模型設(shè)計(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)要更為復(fù)雜，需要團(tuán)隊(duì)進(jìn)行多步驟的驗(yàn)證，希望這篇文章能夠?yàn)榇蠹規(guī)?lái)一定的幫助?。?/p>

作者：張小明明，個(gè)人公眾號(hào)：互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邦

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